Brooks 价格行为交易系统：白话操作手册 V4

版本：2026-10-08｜四书原则、明确流程、客观规则、17 张 K 线教学图＋逐根训练＋唯一参考规则。

这本手册把 Brooks 的读图方法组织为一套辅助决策与训练流程。它适合回答“现在偏向哪边、在哪里观察、怎样进入、哪里算错、如何退出”。它不能替代四本原书的全部图表与经验，也不能以文档完成度代替盈利验证。

正文统一使用三种标记：【书】是四书中可定位的原则；【规】是本版为训练与复现而选定的规则；【验】是必须通过相同市场、周期、成本和管理方案的记录来评价的结果。数字门槛如果没有明确书内出处，都归【规】，不称为 Brooks 最优参数。

F01—F17图例都是本版根据虚构 OHLC 绘制的原创示意图，不是 BTC、美股历史行情，也不是回测成绩。绿 K 为上涨，红 K 为下跌；黄色上三角表达买入方向，蓝色下三角表达卖出方向，叉号表示应跳过。灰色区域是后来行情，决策时不能提前使用。三角形指认执行所在根；部分三角为了不遮住K线而放在根的上方或下方，不表示该纵坐标就是成交价。数据另记触发价与标记价。引线端点使用空心圆，与交易三角分开。所有数据索引从0开始，图上K线编号从1开始，两者相差1。

阅读顺序：先读第0—4节，再学习四类交易；第9—13节解决目标、数学、持仓与风险；附录A是可复现参考规则；附录E查术语；逐根训练册用于练习。

0．先记住这一页

我们先判断市场在做什么，再决定是否交易；先写哪里算错，再计算买多少；入场以后按事前选定的退出方式行动。

本版有两个用途。正文的【书】帮助人工理解价格；附录的 V4-R1 是为统一训练而选定的机械参考规则。手工经验允许不同理解，R1则要求在相同数据、相同参数和相同事件记录下得到同样的计划。R1是对部分书内思路的简化，不是Brooks给出的官方程序，也不代表涵盖全部书内机会。

新手默认：一个品种、一次一个有效入场订单、一个方向、一笔仓位，不加仓。 黄色上三角表示买入动作（开多或平空），蓝色下三角表示卖出动作（平多或开空）；实际动作由此前持仓决定，不能单凭颜色判断仓位。【规】

默认训练用FT首目标模式；TR趋势持有另开版本、另记结果。数字规则和人工判断不能临时互换。只要改了入场、退出、成本或时段，就写新版本号。【规】

1．一笔交易的完整流程

每次都按相同顺序处理：

1. 读背景：当前是强趋势、宽通道、宽区间、紧区间，还是方向过渡？
2. 找位置：候选靠近旧极值、旧突破点、区间边缘、趋势线，还是没有合理位置？
3. 选家族：顺势回调、强突破／突破回调、区间边缘，或主要反转候选。
4. 写计划：入场方式、触发价、保护位置、第一合理目标、数量、订单有效期。
5. 执行或取消：符合计划才进入；未成交前背景失效，就取消旧计划。
6. 管理持仓：根据跟进、正常回调、目标与结构破坏选择持有、兑现或退出。
7. 检查订单并记录：实际成交和保护数量是否正确？平仓后有无残留订单？

同一笔必须使用同一段价格逻辑。 不能从小周期挑一个极近止损，再从大周期挑一个极远目标，只为了让盈亏比好看。【规】

方向判断、交易候选、待成交订单和真实持仓是四件事。看多可以空仓；出现候选可以不下单；下单可以未成交；平多可以继续空仓，不必马上开空。

2．保留术语，同时说清楚它们

H3 是第三次恢复尝试，常与三推／楔形回调有关；H4 是第四次尝试，可能由两个 H2 或小急冲通道中的复杂回调构成。不能把 H4 固定称为楔形的第三推。【书；S3】

楔形强调三推结构与背景，并不要求每推都减弱；也可能出现加速、高潮或扩张。最后旗形可以在实时作为候选观察，但“它最终就是最后一面旗”仍需后来的走势验证。【书；S8】

3．先判断状态，再判断方向

3.1 五种工作状态

这些是工作分类，市场存在连续变化与层级嵌套。不能只用“回调少于三根”或“多于五根”决定紧、宽通道；根数、距离、反方推进和背景需要一起看。【书；S1】

3.2 Always In：默认方向与清晰度分别记录

问自己：“如果现在必须持一个方向，我更愿意持多还是持空？”依据是已经出现的急冲、突破及跟进、旧方恢复是否失败，以及重要结构是否被接管。【书；S2】

记录两个字段：默认方向＝多／空／暂不建立明确判断；清晰度＝清楚／减弱／不清楚。 暂不建立判断是学员记录方式，不是在声称 Brooks 提供了一个第三种 Always In 头寸。【规】

进入区间时，旧的方向判断有时仍可保留，但交易方法和持有预期可能需要改变。Always In 不等于每次反色 K 线都翻向，也不等于价格只要在 EMA 上就做多。

附录的数值程序称为“方向代理”，帮助统一记录。它并不是 Brooks 原书的 Always In 算法。不能只凭最近五根收盘靠近各自高点，就无视价格整体仍在下跌。

3.3 微通道：少回调，与少重叠是不同概念

上涨中的严格示例，可以表现为连续多根低点不低于前根低点；下跌镜像。真实微通道也可能有罕少的小回调，所以这个严格条件只是可计算的代理。【书＋规；S4】

首次低于前根低点，只表示第一次回调或微结构受损。强背景中它可能吸引新的顺势参与并恢复，不能自动宣布进入宽通道或反转。既往强度越清楚，越不宜把首次反向尝试直接当大反转。

3.4 图表与多周期

训练先用一个熟悉品种、一张主要执行图；本版起步选普通 5 分钟 OHLC，处理不过来改为 15 分钟，1 分钟作为同逻辑但更高执行要求的选择。【规】

图上先保留价格、EMA20、少数重要结构。书中图表常用 EMA20；任何均线都不能取代背景，也不单独宣布趋势改变。【书；S1】

多周期有两种可选流程：单周期执行；或事先固定一个高周期方向／位置过滤。原书既讨论不必等所有周期同向，也讨论高周期方向筛选低周期交易。不能写成“高周期永远有否决权”或“高周期永远没有否决权”。 本版训练默认单周期，若改用过滤，单独记录方案。【书＋规；S2】

4．从信号到成交：先后顺序必须真实

本版常规路径是：信号根收盘后评价，写好触发与保护；随后价格越过触发价，订单才成交；入场根完成后再评价它的收盘，随后逐步观察跟进。【规】

这是时间关系，不要求恰好三根连续 K 线。跟进可能隔几根才出现，也可能一直缺少。它影响更新后的判断，不能倒填成早入场时已知的条件。【书；S5】

不能把本版常规路径的“等信号收盘、再越高低触发”写成 Brooks 对所有方法的禁令。书中有收盘、限价与提前参与方法。【书；S4、S5、S9】

触发缓冲用价格最小报价单位或预定波动缓冲。书中常见的一 tick 越高／低入场不等于每个品种最佳缓冲相同；报价单位也不代表必须用 Tick 图。

保护单在入场时就应有明确安排；5 分钟判断周期不表示止损必须等 5 分钟收盘。止损触发、实际成交与平台保护订单行为，要另外核对。

5．第一类：趋势回调后恢复（PB）

逻辑：旧方向仍占优势，反方这段整理没有接管，我们跟随旧方向恢复。【书；S3】

5.1 强趋势中的 H1

这里的价值来自“先有很强的上涨”，不是 H1 这个名字。强趋势可能一直不回 EMA；把触 EMA、H2 和多根跟进全部变成共同门票，会丢掉小回调趋势。

5.2 普通趋势中的 H2

第一次向上尝试之后，出现另一次向下尝试，再出现第二次向上尝试。回调低点和信号高点都要记录。高点越前根高属于计数事件，信号是否适合交易还取决于收盘、背景、位置与空间。

“已经发生第二次尝试后，再越该信号根高点入场”和“提前在预计第二次尝试的位置挂单”属于不同执行版本。本版先用前者，不能混用较早价格和较晚确认。【规】

5.3 同名 H2 也可以放弃

在区间上沿，局部向上尝试面前可能很快遇到卖方。紧空头通道中的 H2 也可能只是复杂回调的一部分。名称相同，不代表成功率相同。不要为了交易，把更远目标写成已经确定的结果。

5.4 有效候选也会失败

这与F02使用相同的左侧结构、107.9触发、106.9保护和110首目标，右侧却走出亏损。入场前满足规则，只能说明计划合格；成交后价格仍可能失败。记录两笔时不能只保留成功例，也不能把亏损例事后改叫“根本不该做”。

6．第二类：强突破与突破回调（BO）

逻辑：市场试图离开旧价格区域，我们判断原方向的推进是否有力量，以及反方能否夺回。【书；S6】

强度来自位置、实体、收盘、此前压力、突破距离、回调与后来跟进。没有一条统一 ATR 阈值，可以直接证明所有突破有效。

6.1 较早参与

强突破已在当前完成根上出现，结构保护和目标合理时，可以选早入方案。未来跟进尚未知；保护可能较远，数量必须相应小。早入不是必赚，收益来自它保留了趋势较早的参与位置。

6.2 等回调恢复

回调可能靠近、略过或没有精确触到旧边界。看反方是否真的夺回，以及原方向如何恢复。保护可放在回调极值之外；目标用真实结构长度与下一处重要位置。

早入与回调入场必须分开记录。等两根跟进再进入，就用那时的价格、止损和剩余空间，不能再声称是较早突破根的成交。

6.3 突破失败与失败的失败

强力退回并继续反向推进，会损害原突破前提；小回调仍可能恢复。反方的失败也可能再次失败，变成突破回调。先处理旧仓，再独立检查新方向的触发、保护、目标和交易者方程。

突破交易的保护可以考虑急冲起点、关键结构或回调极值。不能一律拿最后一根小信号的另一端，配一个极远目标，制造漂亮盈亏比。

7．第三类：宽区间边缘的失败突破（RG）

逻辑：市场是双向交易，边缘越界不能持续，反方恢复后才考虑回到区间。【书；S7】

宽区间要分两道检查：第一，确实有双向往返和可解释边界；第二，这一笔从预计入场到首个合理目标，能补偿结构风险与成本。

7.1 下沿做多

来到下沿只是位置。若下跌是强急冲或紧空头微通道，先等局部下跌受损、回测或恢复信号；不盲接刀。保护看整次测试极值；中点往往是更近目标，不能用上沿绕开它。

7.2 上沿做空

做空镜像。上涨不能维持在上沿之外，卖方恢复后，才考虑向中点。已有多仓可以退出，但开空还需要新方案。若向外突破获得接受，就改看突破，不持续逆向。

7.3 紧区间与空间不足

区间宽度是描述结构的量，单笔盈亏空间是判断某笔交易的量，二者不能互相替代。【规】

例如，区间 100—106，入场 104.8，结构保护 99.8。就算它在某种波动标准下“很宽”，到上沿只有 1.2，风险却是 5；中点 103 还在入场价下方。这笔做多并不因此变好。

“区间高度≥3ATR、每侧两次触碰、存在十根”等可以选作训练筛选参数，但无法证明成本已被覆盖。没有满足筛选条件，只能说本方案没有识别到可用区间，不能直接断言市场就是紧区间或趋势中继。

附录 A 改用可复现的滚动框与每笔空间检查，说明它的简化边界；不把整理者的阈值包装成书内统一宽区间定义。

8．第四类：主要趋势反转候选（RV）

逻辑：先有旧趋势，旧趋势受损，旧方试图恢复但没有接管，新方再触发。【书；S8】

8.1 由涨转跌

顺序是：上涨存在→相反推进破坏重要结构→再次测试旧高区域→合理空头反击与触发。测试可以更高高、双顶或更低高，不要求价格每次精确相等。保护与测试极值匹配，先看附近支持、此前反向低点或合理两段目标。

8.2 由跌转涨

顺序镜像。入场时只识别候选。新方向最终走成清楚趋势，是后续结果；等待它清楚以后再找回调，也是另一种方案，价格不同。

8.3 第一破线也可能恢复旧趋势

一次破线、三推或漂亮反转根，不够宣布大反转。候选可能发展成交易区间，或失败后恢复旧方向。有限目标的反向运动可以存在，但要以实际计划评价，不能拿最终大趋势来证明每个早期候选都正确。

9．目标：先标锚点，再看障碍

先写最近合理目标，再列远一些的候选。目标要由当时已知结构支持，不因希望赚 2R 就改写价格结构。【书＋规；S10】

A=100，B=110，C=107.2，则第一段长度为 10，等长候选为 117.2。旧高 110 是先遇到的障碍；远处候选不会消除它。它也不证明可以从任何入场价持有到 117.2。

把“107到110相差3”再从入场108.2加3得到111.2，算术没错，但如果没有对应方向第一段和投射依据，就不是已经证明合理的测量目标。

可以在强跟进后更新目标预期，但要记录变更时刻和依据。早期计划的评估仍用早期已知信息。进入场后的正常波动不能自动生成一个更远目标来逃避兑现或止损。

10．数学：风险、盈亏比、概率与数量分别算

10.1 统一单位

以线性计价的多头示例说明：预计入场 E，保护 S，目标 T，每单位价格变动对应的资金价值 V。

• 价格风险：D=E-S；目标空间：G=T-E。
• 毛价格盈亏比：G/D。
• 每单位止损总损失：r=D×V+止损场景执行成本。
• 每单位目标净盈利：g=G×V−目标场景执行成本。
• 单笔资金预算：B；计划数量按 B/r 向数量步长下取整。

如果存在固定最低手续费、阶梯费率或其他非线性费用，不能机械使用B/r。应找满足“q×价格风险×V＋止损场景总成本C(q)≤B”的最大合法数量，并按该数量重新计算净空间。R1默认线性点值与单位成本；非线性适配另记版本。

空头镜像。账户货币、合约点值、数量单位和线性／反向计价要先一致。B/r 不能在单位混乱时直接用于某个交易所。

止损距离、资金预算和数量不是同一件事。止损先由合理失败位置决定，再选数量；本版优先结构保护是训练取舍。原书也允许金额／点数止损及不同方法的组合，不能把 ATR 或结构止损称为唯一官方方法。【书＋规；S9】

10.2 没有所有交易统一的 2:1 定律

简化为两种结果时：

期望 = p×g − (1−p)×r

若 p、g、r 对应同一入场和管理方案，才有比较意义。40%成功、赢2而输1，成本前期望为0.2；80%成功、赢0.2而输1，成本前期望为−0.04。这是算术演示，不是我们的策略胜率。【书＋规；S11】

本版入门的空间筛选为：首个合理目标的预估净盈利至少不小于预估止损总损失，即 g/r≥1。【规】它只排除明显不合适的空间，不证明 p 足够高或期望为正。希望采用 2R 固定目标时，另行确认图表空间与该方案概率，不临时越过近障碍。

10.3 减量改变金额，不改变比例

数量减半，在点值与单位成本不变的线性模型里，目标收益和止损损失同比缩放，盈亏比保持不变；每单位期望若为负，减量后总期望仍为负。减量适合控制可承受金额，不是跳过硬门槛的数学补救。

10.4 原 V1 数字怎样评价

原入场108.2、保护106.8、旧高110：D=1.4，G=1.8，毛比值约1.29。它没有违反至少1的空间条件，但成本后空间较薄、成功概率未知，所以不足以当作“保证合格”的教科书交易。

若两种结果每单位均有0.10成本，则 r=1.50，g=1.70，净比值约1.13；正期望需要 p 高于 1.50/(1.50+1.70)=46.875%。这个临界值不证明实际 p 达到了它。

11．持仓：先选版本，再处理新信息

书内管理会随着背景改变持有预期；参考操作则需要提前规定改变条件。下表是V4-R1的【规】，人工判断可以另立版本，不能在看到结果以后混用。

两模式都先通过相同的首目标净空间筛选。TR用首目标衡量入场位置，持有结果仍由它自己的管理路径决定；不能把筛选目标当成它每笔必然兑现的利润。

11.1 持有与提前退出

已经安排的价格保护盘中工作，不等待收盘或跟进。价格保护触发后，以实际成交处理。收盘后发现A6的失效事件，记录“申请退出”，在下一可执行时点退出；申请不等于已平仓，原保护保留到仓位确认为零。

FT不会因“一点浮盈”“一根反色”或“我觉得要反转”临时修改保护。希望加入这类管理，就先另建版本。达到首目标后退出，不把后来的远目标倒填到这一笔。【规】

11.2 TR结构跟踪

多头等待新的回调低点按左右各2根确认，并在确认以后收盘超过该回调之前的恢复参考高点；才提交更高保护。空头镜像。初始保护不放宽；若新保护已经位于当前收盘的错误一侧，申请退出，不倒填过去。选点、恢复高点和生效顺序见A6。【规】

这是一条保守的可计算跟踪方案，不声称它等于全部书内实时管理方法。宽通道和新区间可能反复测试小回调低点，TR可能被正常波动扫出。选择FT还是TR，要用分别记录的完整结果比较。

11.3 保本与部分兑现

保本只表示把保护触发价移到入场附近；手续费、滑点和跳空仍可能亏损。V4-R1默认不设自动保本，也不分批，避免一次增加太多管理变量。进阶若选择50%兑现、50%跟踪，必须另立版本，按真实加权净结果计算，不能按全部仓位到远目标计算收益。【书＋规；S9、S12】

12．预算、挂单与订单状态

本节百分比、次数、日界和订单限制全部是【规】，不是Brooks的最佳资金参数。

12.1 晚班风险日与固定B

考虑学员晚起和跨午夜工作，本版风险日固定为北京时间18:00到次日18:00。日界只在版本设置时选择，班中不更改。午夜不会重新释放预算。日界记录净权益E₀，B=0.25%×E₀，全天固定。跨风险日仍有仓位或未确认订单时，先把它们计入新日台账，不能先当空仓。【规】

净权益已经包括未实现盈亏和软件已扣的费用，不能再重复扣。日损失取 L=max(0,E₀−当前净权益)。默认不把当天浮盈当成增加B的理由。

每次提交前检查：L＋现有仓位从当前估值到保护的额外损失＋全部待成交入场订单保留风险＋新计划保留风险≤3B。

现仓额外风险按剩余数量计：多头max(0,当前估值价−保护)×q×V＋未来退出成本；空头镜像。开仓已扣费用不再次计入未来退出成本。当前B、点值、价格／数量步长必须大于0，成本估计不得为负。

一个挂单提交后立刻占用预算；申请撤单尚未确认时仍占用。申请平仓尚未成交时仍计持仓风险。正在核对的未知订单不按零风险处理，停止新增。训练默认一单一仓，所以只要有有效或未确认入场单，就不提交第二个。【规】

单笔预计止损总损失不超过B；组合预检不超过剩余日预算。费用、滑点与跳空可能使实际损失超过预算，B和3B不是实际成交损失保证。

12.2 停止条件

• 仅在新增一笔确认平仓结果时更新连亏数：净亏加1，净盈利或净保本归0。第三笔亏损所在根为k，最早k+8收盘并完成复核后才可重新评估；恢复时连亏计数归0，日损失不清零。暂停期间不逐根重复触发延期，跨午夜／风险日也不自动取消尚未完成的复核。未成交取消单不进入胜负计数。【规】
• 日损失达到3B：锁定当天停止新增状态，取消入场单并申请全部退出；随后权益恢复也不自动解锁，等下一风险日并完成复核。
• 超额成交风险、缺少确认保护、重复订单或仓位不符：进入异常状态，暂停新增，按预定应急退出方案处理并确认结果。
• 达到事先设定的工作结束点：取消新仓单，按日内版本申请退出；未确认完成前继续监看保护。默认机械R1关闭时段过滤，日内班次过滤作为另记版本。

R1把第八根作为最早重新评估时点，不视为新的交易优势。收盘价恰好等于目标／保护，仍按实际订单触发规则与事件记录处理。

12.3 五个执行状态

保护修改也有“提交—确认”过程。不能为了换保护先撤掉唯一有效保护，留下裸仓；具体原子改单／替换能力需要平台执行层确认。手册定义应达到的状态，不假定交易所具备某项API功能。

12.4 数量、成交和成本

数量按允许步长向下取整，不能四舍五入扩大预算。最低数量、最低名义金额、点值、保证金和可用抵押不足时，跳过；不能为了满足平台最小单而超出B。

入场成交后立刻用实际价格重估到原保护的预计风险与净空间。价格顺序不合法、预计总风险超过B或净空间低于所选门槛，R1默认申请全部退出，不临时选择减量。OHLC纸面模拟若在开盘成交后发现该事件，按该开盘价作即时退出并计实际假设成本；真实执行用退出成交价，未确认前保留保护与预算。固定减量方案只能另建版本。

训练不加仓、不摊平。书内加减仓方法保留为进阶模块，每个版本都要核对全部仓位风险。【书＋规；S12】交易所合约、资金费、触发报价、强平和订单行为不能从四书推导；执行字段未核实前，只用于纸面或模拟训练。

13．完整数字示例：先做计划，再看结果

以下仍是虚构教学价格，展示一个比 V1 更清楚的顺势回调方案。

13.1 决策时可见的信息

上涨从100附近推进到旧高110。回调第一次到107，恢复到108.3，再出现第二次下修到107.2。第二次恢复信号高点107.8、收盘107.7；已记录回调的最低点是107。局部反向运动没有强力接管旧上涨。图 F02 对应这段结构。

常规触发选107.9，完整回调结构保护选106.9；0.1是本示例选择的价格缓冲，不代表实际合约的报价单位。第一合理目标为110。

本例假定每价格点、每单位合约对应1资金单位，数量步长为1，两种结果成本同为0.10。现实合约换算和成本可能不同，不直接照搬。

它通过本版净空间筛选，但还没有证明正期望。为单独解释两结果数学，若只考虑止损与首目标，成功概率需高于 1.10/(1.10+2.00)≈35.48% 才有正期望；历史实际成功概率仍为空白【验】。实际FT还可能提前退出或出现执行偏差，评价时用所有实际净结果，不能把两结果临界值当成完整系统的胜率要求。

13.2 事前选定的管理

本例选择FT：入场同时安排保护与110目标，挂单两根有效；只有A6明确失效或风控／时段事件可以申请提前退出，保护仍工作；不因为后来上破110，就把这一笔改写成原先已计划117.2。【规】

如果想训练“部分兑现＋结构持有”，另建方案，先固定比例和移动规则；它的胜率、平均盈利与回撤另算。

13.3 四种实际路径

若同根高低同时跨过触发、目标与保护，只有 OHLC 时先后无法确定。记录歧义，采用明确模拟假设或更细普通时间数据，不能用自己希望的顺序评价。

14．每日流程、交易记录与学习自检

14.1 开始前

确认精力、主要执行图、工作结束点、账户预算与剩余日风险。标出少数结构，写上涨和下跌两种情景。采用既定晚班安排时，按本版18:00日界记账；午夜继续沿用同一预算。不可通过改日界、换品种或重开时段临时重置损失。

14.2 过程中

每根结束后先更新状态与清晰度，再看候选；候选成立时完整写计划。达到停止条件或注意力失控、愤怒、疲劳，停止新增风险。交易次数不代表工作质量，等待也是系统动作。

14.3 每笔记录表

14.4 学员自检题

1. 价格在 EMA 上方但位于区间上沿，有 H2，是否自动做多？
2. 一笔风险1.4、首目标空间1.8，是否违反至少1的毛空间门槛？
3. 等两根跟进后才做决定，可以按两根之前的价格记录入场吗？
4. 一笔盈亏比不合格，数量减半后是否合格？
5. 上涨微通道第一根跌破前低，是否确定已进入宽通道？
6. 将止损移到入场价，是否保证净结果不亏？
7. 区间宽度超过3ATR，是否证明从当前价到中点足以覆盖风险？
8. 反转候选后来形成大趋势，能否把“大趋势成立”作为更早入场条件？

答案：1不能，先看背景与空间；2不违反，但成本和概率仍需评估；3不能；4不能，金额缩小而比例不变；5不能；6不能；7不能，要独立计算这一笔；8不能，结果是未来信息。

附录 A．V4-R1：唯一参考操作规格

整份附录都是【规】。 它把一部分价格行为观察转成统一规则，用于训练和以后编码；没有证明策略优势。默认版本为V4-R1-FT；TR另记V4-R1-TR。以下索引t从0开始，图上编号是t+1。

A1．输入与计算顺序

输入普通时间OHLC，周期至少1分钟，不用Tick图、Tick数据或Bar Magnifier。机械判断只用已经完成的根；真实价格保护可以盘中工作。缺失、异常OHLC（L高于O/C或H低于O/C）、重复时间或乱序时间先排除并记录，不补造交易根。

EMA20以第一根有效收盘为初值，之后EMA_t=2/21×C_t+19/21×EMA_(t−1)。少于100根有效历史、M≤0或所需窗口未准备好时，不生成候选。相同数据起点和初始化是复现条件。

工作状态按次序互斥：强方向→强趋势代理；其余非零方向→较弱趋势代理；方向0且重叠≥0.50且框高≥4M→宽区间代理；方向0且重叠≥0.50且框高<4M→紧区间代理；其余→过渡。代理的名称不能证明真实市场一定属于该类。

每次收盘依次：更新成交／撤单／退出记录及预算→计算已确认结构和背景→执行停止与持仓管理→更新空仓候选状态→空间／数量检查→唯一候选仲裁→提交一个计划。未确认状态先阻止新增。收盘新计划最早从后续根执行，不利用本根先前高低回填成交。

A2．PB：计数、起点和重置固定

做多如下，做空交换高低、大小方向与正负号。等待回调时，前根D=+1，本根L<前根L−b_t，开启一段回调；该开始根不同时计H1。

开始时冻结：P=此前20根最高H，A=此前20根最低L，推进尺度P−A、起点s和方向。A/P是参考窗口锚点，不假称必然是书内真正第一段。之后只更新回调最低点，不重新挑A来避免作废。

H1、H2都必须满足候选本根对应方向的信号条件。强方向使用候选本根收盘后的A1结果；只有该结果为同方向强方向，H1才可形成候选，普通背景优先H2。H1或H2候选产生后这一段结束，无论是否因仲裁、空间或数量被拒绝，都不再重复提交同一段。候选保护为整段已记录最低点−b_t，首目标先看冻结P。

先判断作废，再处理反向尝试，再处理恢复尝试与信号。作废事件：D成为相反方向；t−s+1>16；(P−回调最低点)/(P−A)>0.75；恢复越过P+b_t；第三次尝试；已有挂单或仓位。P≤A也作废。作废根不重新开始同一段，下一根才可重启。

外包根定义为H>前根H且L<前根L。OHLC不知道先后，本版不拿它计反向／恢复尝试，但仍更新最低点和作废条件。该简化会少识别一些人工机会。

A3．BO、RG、RV：窗口、容差与期限

BO/RG空头镜像。BO早入在突破根完成后挂Stop。每个满足BO价格条件的完成根记录一个突破事件，即使它后来未通过空间或仲裁；只保留最近事件的方向、边界、缓冲和根号。后续16根内，同方向PB候选且此期间没有收盘退回该边界错误一侧超过该缓冲，标BO-PB；过期、退回或相反BO事件就清除旧关联。新的BO事件替换旧关联。该标签只用于分组，不改变PB入场和风险。手工突破回调保留为正文支路。

RV仅在空闲时接受新的破坏事件；活跃阶段不重新挑u/X/Y。作废或结束当根不重启，下一根才可以开始另一段。已有订单／仓位时清除PB/RV待识别状态，避免平仓后启用过期候选。

RV空的三个阶段：

1. 破坏：前根D=+1，且此前12根至少8根D=+1；本根强空信号、C低于此前4根最低L−b_t且C<EMA。冻结旧高X=此前20根最高H、破坏根低点Y、M₀和b₀、破坏根u。
2. 测试：u+1至u+10之间，首根H≥X−0.75M₀成为测试根v。测试段最高H从v开始累计，允许更高高测试；强多信号且C>X+b₀则立即作废。没有按期测试则作废。
3. 再触发：v之后另有一根空头信号，C低于此前2根最低L−b_t，且C<EMA，形成候选。最迟u+16结束；作废、停止、已有订单／仓位优先于候选。

RV多全部镜像。测试和再触发必须不同根。保护、目标、触发与空间全部用候选当时的数值；不能输入后来的新趋势。该三阶段是整理者代理，不能覆盖每个原书反转。

A4．确认摆动、趋势线与首目标

低点k在k+2收盘才可确认：L_k严格低于左侧两根，且不高于右侧两根。高点镜像。平底／平顶取最早一个符合条件的点；连续平台超出五根时可能未识别，不能临时换规则。源点与确认时刻都记录。

上升辅助线只连接最新两个已确认低点，后点必须高于前点；不合格则本版不画该上升线，不向更早历史挑另一组。下降线镜像。新点确认后才替换线。线价用p₁+(p₂−p₁)×(t−t₁)/(t₂−t₁)；多头破线事件为前根收盘未在线下超过缓冲、本根收盘在线下超过b_t。破线仅是事件，不单独下单。

首目标候选包括家族冻结目标，以及摆动源点k属于[t−99,t]且确认时刻k+2≤t的反方向摆动极值。多头只保留>E的候选，选最近的最低价格；空头只保留<E的候选，选最近的最高价格。相同价格不重复。RG另要求中点本身在正确方向；BO测量候选本身也须在正确方向；PB冻结P和RV冻结Y也须在正确方向，否则跳过，不用其他目标救活。

这里的“最近”已限定价格距离与历史窗口；它仍可能遗漏人工看见的其他磁力价位。人工增加障碍可以另作保守过滤，必须记录，不能冒充纯R1结果。

A5．计划、数量、仲裁与成交

先按报价步长取整，再计算空间与数量：多头E=ceil((H+b_t)/Δ)×Δ，S向下取整，T向下取整；空头E=floor((L−b_t)/Δ)×Δ，S向上取整，T向上取整。目标向入场方向保守取整；取整后不合格就跳过。信号完成后冻结b、S、T、结构、当时EMA和版本。要求多头S<E<T、空头T<E<S；按第10节计算含成本r/g，首目标净g/r≥1，数量向步长下取整，预算与平台输入条件全部通过才可提交。

所有计算中的成本是事先选择的估计；按止损与目标场景分别输入，含双边费用、预估滑点和适用持有费用。实际记录按成交结果核算。净空间1.5或2可以另建比较版本，不作为自动更优结论。

候选先全部独立生成。出现相反方向合格候选时跳过；同方向同时出现按BO→PB→RG→RV选择。其他候选及拒绝原因也记录。单家族统计若要评价独立表现，需单独启用或使用其完整候选集，不能只算仲裁后的被选交易。

待成交取消在完成根检查：停止条件；A6与该家族对应的失效事件；尚未成交而多头L≤冻结S／空头H≥冻结S；两根期限结束。若本根已实际成交，先切换持仓再处理退出，不把它改叫未成交取消。撤销申请不释放预算，等待确认。

挂单允许在信号之后的两根触发，第二根收盘仍未成交就申请撤销；撤销确认前仍保留风险占用，不提交替代新单。下一根开盘已越过触发价，模拟成交用开盘价；正常越价用触发价，再按统一成本假设。实际交易用真实成交，不按模拟价改写。

只有OHLC时，入场、保护和目标同根跨越的先后不能确认。本版必须标记歧义；默认保守记录“已触发后按保护结果”用于独立模拟账，并另报歧义比例。它是评价假设，不是历史事实。不同路径假设单独报告，不能选最有利顺序。

A6．FT与TR的退出事件

保护与目标先按实际盘中订单事件处理；随后才评价收盘条件。以下多头说明，空头镜像。

FT的S/T全程冻结；无自动保本、无部分兑现、无随意时间止损。TR不挂固定T，其他退出事件相同。

TR多的候选回调低点k必须在入场根之后；在k+2确认时冻结恢复参考高点R=max(H_(k−2),H_(k−1))。从确认根收盘起（包含k+2本根）首次C>R+b_t，才允许提交max(当前保护,按报价步长向下取整后的L_k−入场时b)。多个候选同根合格只使用最高保护；空头取最低保护。同一候选仅用一次；新保护不得放宽。若新保护≥当前C则申请退出，不把它当成过去已经触发的保护。

收盘产生的新增／修改／退出请求最早用于其后的可执行行情；纸面OHLC模拟统一从下一根开盘开始生效。真实执行以确认与成交时间为准，未确认改动不删除旧保护。没有回填新保护、未来跟进或后来目标的权限。

A7．需要输入的执行字段

这些字段是平台适配清单，四书不能给出当前币安或Hyperliquid参数。本版不联网核实平台规则；未填写前保持训练用途。

A8．与现有Pine v4的关系

手册V4与代码文件里的“v4”是不同版本体系。本轮只升级文档、图例和训练，不修改、不编译、不测试Pine。

以后同步代码先逐项选择规格，再更新版本。文档检查不构成编译、历史回测或盈利验证。

附录 B．怎样评价胜率与效果

先明确赢的定义。本版净胜率=净盈利已平仓笔数／全部已平仓笔数；保本在分母里另记，未成交取消不计胜败。完整管理结果与“先碰某个R目标”的事件胜率分开。【规】

B1．先冻结版本再收集结果

记录数据来源与时区、品种周期、起止期、入场与退出版本、成本、歧义假设。较早样本只能用于选规则；较晚未参与选择的样本用于评价；随后纸面或模拟前向执行检查纪律。改规则后重开版本，不能把旧胜率直接搬来。

B2．样本笔数不提供自动认证

少量记录可以计算观察胜率，但不能据此确认稳定优势。30、50、100可以作为训练进度节点，不存在“到了100笔就证明有优势”的统一门槛。同一趋势里十个相似交易，也不能当然视为十个完全独立证据。

报告同时给样本数、盈利笔数、净平均盈利／亏损、净期望、总净结果、最大回撤、连亏、行情阶段和歧义比例。胜率的不确定范围需说明估计方法及独立／稳定假设；行情成段依赖明显时，应按时段或行情块评价稳健性。

家族、方向、FT/TR和突破早入／回调分别看；混合总胜率不能冒充每个子家族表现。只看高胜率仍会漏掉大亏小赚。

B3．参数比较

净空间门槛1、1.5、2是三个候选版本。预先固定其他条件，报告机会数、放弃数、净期望与回撤；不能只挑最高历史胜率参数。门槛提高会改变可交易样本，并不自动提高收益。

书内40%、50%、60%经验语言不等于这套规则在BTC或美股合约上的实际概率。当前没有V4-R1的历史或前向绩效报告，不能填入固定胜率、超额收益或平台适配结论。【验】

附录 C．文档验收与保留边界

“98分”是本轮文档质量目标，不是外部认证。字段定义和算术可以检查；学员是否会执行、规则是否赚钱、真实设备与平台是否可靠需要各自的证据。验收记录会如实列出未进行的项目，不用自评分数替代它们。

附录 D．四书依据索引

以下全为用户原PDF阅读器页码，从文件第一页算起，不是印刷页码。中文内容为重述。归纳流程、客观代理、图例虚构数据与训练预算属于本版设计。索引用于定位依据，不表示每个整理者参数都能在对应页找到。

本版交易知识只使用这四本书及其本地知识地图；训练规则、数据规格与评价方法由整理者设计并明确标记。V2作为待审阅的编辑参考，不作为独立交易事实来源；未使用网络交易资料或第五本手册。

附录 E．术语检索表

正文先讲常用词，以下用于查位置，不要求先背全部名词。

附录 F．进阶学习路线与原书练习

四家族是入门整理方式，不是四书所有交易方法的完整替代。以下保留书内进阶模块，学习后应为新增方法另建操作卡，不能在当前R1里临时拼接。

原书逐根练习不要求猜中后面的方向。先选择上述章节中的一张价格图，用纸或阅读器窗口遮住右侧；在一个完成根停住，写第14节记录表，之后每次只揭一根。答案核对“当时证据是否充分、计划是否一致、有没有使用未来”，再读作者解说。不要把作者事后描述的完整趋势当成你早期已知条件。

原创六题训练册提供统一数字和分段揭示；它没有100根热身数据，因此练习的是人工读图与计划计算，不用于证明R1算法实际生成了该信号。真实书内图、原创教学题和市场评价样本分别记录。